Pricing and Hedging Contingent Claims with Liquidity Costs and Market Impact - CentraleSupélec
Communication Dans Un Congrès Année : 2017

Pricing and Hedging Contingent Claims with Liquidity Costs and Market Impact

Frédéric Abergel
Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes
Gregoire Loeper
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1060401
Monash University [Clayton]

Domaines

Statistiques [math.ST]

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https://centralesupelec.hal.science/hal-02861049

Soumis le : lundi 8 juin 2020-17:47:15

Dernière modification le : lundi 15 avril 2024-16:10:07

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Dates et versions

hal-02861049 , version 1 (08-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02861049 , version 1

Citer

Frédéric Abergel, Gregoire Loeper. Pricing and Hedging Contingent Claims with Liquidity Costs and Market Impact. International Workshop on Econophysics and Sociophysics - Recent Progress and Future Directions (Econophys), Jan 2017, Jawaharlal Nehru Univ, New Delhi, India. ⟨hal-02861049⟩

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