Article Dans Une Revue
Journal of Global Optimization
Année : 2020
Abdel Lisser : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://centralesupelec.hal.science/hal-02950869
Soumis le : lundi 28 septembre 2020-12:37:57
Dernière modification le : jeudi 14 mars 2024-03:14:05
Citer
Zhiping Chen, Shen Peng, Abdel Lisser. A sparse chance constrained portfolio selection model with multiple constraints. Journal of Global Optimization, 2020, 77 (4), pp.825-852. ⟨10.1007/s10898-020-00901-3⟩. ⟨hal-02950869⟩
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